Программные продукты

Первая инсталляция

2001 год

Настройка под клиента

Возможна

Клиентский сегмент

Кредитно-финансовые организации любого масштаба

ФОНД – бэк-офис кредитно-депозитных и конверсионных операций

Типы сделок/операций денежного рынка:

• Кредиты, депозиты, транши кредитных линий, в том числе:
  • Пролонгации (в том числе с уменьшением суммы);
  • Промежуточные выплаты части основной суммы и досрочное погашение сделки;
  • Промежуточные выплаты процентов;
  • Корректировка суммы процентов на сделках с нерезидентами на сумму налогов;
  • Сделки "До востребования";
  • Ресурсные сделки с филиалами банка;
  • Late Night Investment;
  • Кредитные линии с лимитом выдачи или лимитом задолженности.

Типы сделок/операций валютного рынка:

• Сделки и клиринг валютной секции МБ;
• Внебиржевые конверсионные сделки, в том числе неттинги;
• Заявки клиентов, в том числе:
  • Настраиваемые курсы исполнения (внутрибанковский, курс сделки);
  • Расчет комиссии;
  • Внешний платеж по результатам исполнения заявки.

Прочие сделки/операции:

• Банкнотные сделки (конверсионные и не конверсионные);

• Переброски между корреспондентскими счетами Ностро.

Данные для подготовки ряда отчетных форм Банка России.

ФОНД – бэк-офис собственных операций банка с эмиссионными ценными бумагами

Ведение справочников:

• внешних субъектов (клиенты, эмитенты, контрагенты, брокеры, дилеры);
• торговых площадок;
• подтипов и выпусков ЦБ;
• купонных периодов;
• оферт;
• амортизация номинала облигации;
• результатов торгов;
• комиссионных сеток;
• курсов валют;
• вероятности дефолта (PD).

Ведение журналов:

• сделок, заключенных на биржевом и внебиржевом рынках;
• состояния собственных портфелей;
• незавершенных сделок;
• межпортфельных переводов;
• погашения купонов и ценных бумаг;
• бухгалтерских проводок.

Подготовка отчетов и печатных форм:

• оборотная ведомость остатков ЦБ;
• регистры бухгалтерского учета;
• о состоянии собственных портфелей;
• открытые позиции по сделкам;
• прогноз платежей по погашению бумаг и купонов;
• ведомость расчета амортизированной стоимости;
• отклонение ЭПС от рыночной стоимости.

Данные для подготовки ряда отчетных форм Банка России.

ФОНД – учет векселей

Типы сделок/операций:

• покупка/продажа векселей за счет собственных средств;
• мена векселей;
• погашение векселей;
• начисление дисконтного (процентного) дохода;
• расчет резерва (РВП);
• расчет оценочного резерва;
• учет корректировки процентного дохода.

Виды векселей по типу доходности:

• процентный;
• дисконтный;
• бездоходный.

Ведение справочников:

• векселей;
• внешних субъектов (клиенты, векселедатели, контрагенты);
• подтипов векселей;
• "стоп лист";
• вероятности дефолта (PD).

Данные для подготовки ряда отчетных форм Банка России.

Подготовка отчетов и печатных форм:

• договор и акт приема-передачи;
• распоряжения на прием и выдачу векселя в (из) кассу (ы);
• портфель векселей;
• журнал операций;
• ведомость расчета амортизированной стоимости;
• отклонение ЭПС от рыночной стоимости.

ФОНД – депозитарий

Депозитарный учет клиентских и собственных ценных бумаг.

Ведение справочников:

• Эмитентов;
• Видов ценных бумаг (ЦБ);
• Выпусков эмиссионных ценных бумаг и инвентарных карточек неэмиссионных ценных бумаг;
• Счетов Депо;
• Видов разделов;
• Разделов счетов Депо;
• Операторов;
• Синтетических счетов;
• Типов бухгалтерских (инвентарных) операций;
• Типов комиссий.

Ведение журналов:

• поручений;
• операций;
• входящих и исходящих документов;
• инвентарных операций;
• административных и информационных операций;
• отчетов об исполненных операциях;
• отправленных отчетов.

Ведение закрытого и открытого способов хранения ЦБ.

Учет описи номеров и серий ЦБ для ведения закрытого хранения.

Возможность учета дробного количества ценных бумаг.

Учет поручений на инвентарные и информационные операции (печатная форма). Ведение реестра поручений (печатная форма), создание бухгалтерского документа непосредственно из поручения (исполнение поручения).

Настройка маски лицевого счета.

Контроль на "красное сальдо" на стадии регистрации документа.

Автоматическое создание отчета об исполненной бухгалтерской операции.

Создание информационных операций (выписки по счету, отчет об остатках, отчет об исполненной бухгалтерской операции).

Создание административных операций (открытие, закрытие, изменения реквизитов и статуса счета Депо и раздела счета Депо, добавление бумаги в список бумаг, принятых на обслуживание, смена состояния выпуска бумаг).

Учет дивидендов.

Аудит действий с поручениями и документами.

Отчетность:

• Данные для отчета "Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами" по форме 0409707.
• Данные для "Отчета по ценным бумагам" по форме 0409711.
• Клиентские отчеты (выписка по счету, отчет об остатках).
• Анкета эмитента.
• Анкета депозитария/регистратора.
• Отчет о "спящих" клиентах.
• Отчет об остатках и оборотах по местам хранения (с указанием принадлежности ЦБ).
• Отчет о среднемесячном остатке ЦБ.
• Отчеты об оборотах и остатках ЦБ по счетам типа "С".
• Опись документарных бумаг.
• Отчет об остатках выпуска эмиссионной ЦБ (с указанием их принадлежности и места учета).
• Поручение на инвентарную операцию.
• Журнал поручений.
• Журнал исполненных бухгалтерских операций.
• Мемориальный ордер по приему/выбытию ценностей.
• Счет на оплату комиссий.

ФОНД – договоры брокерского обслуживания

Типы сделок/операций:

• покупка/продажа ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках;
• РЕПО (без учета: сделки с частичным обеспечением, пролонгация РЕПО);
• зачисление ценных бумаг;
• списание ценных бумаг;
• погашение купонов и облигаций (в том числе амортизация);
• периодические комиссии.

Ведение справочников:

• внешних субъектов (клиенты, эмитенты, контрагенты, брокеры, дилеры);
• брокерских договоров;
• торговых площадок;
• подтипов и выпусков ЦБ;
• купонных периодов;
• оферт;
• амортизация номинала облигации;
• результатов торгов;

• комиссионных сеток;
• курсов валют.

Ведение журналов:

• сделок, заключенных на биржевом и внебиржевом рынках;
• незавершенных сделок;
• поручений;
• погашения купонов и ценных бумаг;
• бухгалтерских проводок.

Ведение плана счетов внутреннего учета в соответствии с Положением 577-П.

Подготовка отчетов и печатных форм по внутреннему учету согласно 577-П.

Данные для подготовки ряда отчетных форм Банка России.

Подготовка отчетов и печатных форм:

• о состоянии брокерских договоров;
• о состоянии счета клиента;
• о выполненных операциях клиентом;
• отчет о коротких позициях клиентов;
• прогноз платежей по погашению бумаг и купонов.

ФОНД – Бэк-офис операций с внебиржевыми деривативами

Внебиржевые инструменты:

• поставочный валютный опцион;
• процентный своп (IRS);
• конверсионный процентный своп (CCS);
• бивалютный депозит (DCD).

Сделки/операции:

• покупка/продажа;
• расчет сумм процентных платежей будущих периодов в соответствии с изменениями плавающей ставки (IRS и CCS).

Ведение справочников:

• плавающие ставки;
• значения плавающих ставок.

Ведение журналов:

• внебиржевые опционы на валюту;
• процентные свопы;
• бивалютные депозиты.

Подготовка отчетов и печатных форм:

• регистры внутреннего учета согласно Положению 577-П в части номенклатуры типов сделок, описанных выше;
• 0409701, Отчет о конверсионных операциях;
• расчет корректировки капитала;
• данные для расчета ОВП по процентным свопам;
• данные для расчета ОВП по валютным опционам.

ФОНД – обмен с репозитарием "WEB-кабинет"

Автоматизация обмена сообщениями между подсистемой "ФОНД" и Репозитарием НРД по схеме с односторонним информированием.

Функциональное наполнение:

• Ручное ведение справочника данных о генеральных соглашениях с контрагентами, зарегистрированных предварительно в Репозитарии с помощью сообщения СМ010;
• Формирование сообщений по сделкам, зарегистрированным в соответствующих модулях "ФОНДА";
• Выгрузка из "ФОНДА" сформированных сообщений для Репозитария;
• Загрузка файлов с ответами Репозитария об успешной регистрации сделки (формат RM001);
• Журнал для просмотра истории обмена сообщениями и текущего статуса сделки в Репозитарии.

АРМ позиционера

Плановые и фактические остатки и обороты по корсчетам Ностро и Лоро.

Консолидированные данные об открытых позициях по инструментам в разрезе внешних субъектов (контрагентов, эмитентов, корреспондентов);

Оценочная утилизация лимитов, установленных контрагентами на банк;

Монитор работы интерфейсов к торговым системам.

Журналы:

• Сделки МБК;
• Сделки покупки-продажи валюты, банкнот, эмиссионных бумаг;
• Сделки РЕПО;
• Договора покупки-продажи векселей;
• Погашение векселей;
• Неттинги;
• Переброски по корсчетам;
• Платежи по корсчетам.

Справочники:

• Валютные пары;
• Валютные инструменты МБ;
• Ценные бумаги, купонные периоды, амортизации;
• Типы неторговых платежей по корсчетам;
• Значения лимитов, установленных контрагентами на Банк.

Реестры:

• Остатки на корсчетах.

Финансовый анализ операций банка на денежном и валютном рынках

Общая ссудная задолженность по сделкам денежного рынка (МБК, свопы, РЕПО), возвраты, пролонгации. Плановое погашение ссудной задолженности.

Открытая валютная позиция по наличным, срочным и ранее исполненным сделкам. Открытая валютная позиция банка, в том числе в разрезе филиалов.

Расчетная позиция против контрагента (клиента, торговой площадки) по сделкам покупки-продажи валюты.

Утилизация кредитных и расчетных лимитов на контрагентов.

Собственный портфель ценных бумаг банка. Изменение состояния собственного портфеля банка за период (cash flow).

Ссудная задолженность по сделкам РЕПО. Незакрытые сделки РЕПО (группировка по выпускам ценных бумаг, контрагентам и датам окончания сделок).

Остатки по договорам брокерского обслуживания (ценные бумаги, фьючерсные и опционные контракты, денежные средства).

Утилизация лимитов на вложенные ценные бумаги.

ФОНД - Бэк-офис сделок с драгоценными металлами

Типы сделок (операций) с драгоценными  металлами на внебиржевом рынке:

• Покупка и продажа драгоценных металлов, в том числе:
  • Ввод массы металла в граммах или унциях;
  • Ввод цены за грамм или за унцию, выбор валюты цены сделки;
  • Выбор расчетов за металл в наличной (без учета в слитках) или безналичной форме;
  • Определение плановых и фактических дат платежа и поставки;
  • Определение валюты расчетов и обменного курса для перевода из валюты цены в валюту расчетов.
• Неттинг сделок покупки и продажи драгоценных металлов.

Учет:

• Справедливой стоимости по сделкам с драгоценными металлами.

Типы сообщений (SWIFT и TELEX), формируемые по сделкам:

• МТ600, МТ604, МТ699.

Возможность настройки бухгалтерского учета по сделкам (операциям), указанным выше.

Выгрузка бухгалтерских документов в ЦАБС Банка.

Возможность загрузки сделок в формате "Универсального потока".

Возможность расчета справедливой стоимости сделки с драгоценными металлами по курсу ЦБ.

Совместимость с АБС:

Система является АБС-независимой, реализован интерфейс к АБС основных производителей.

Рабочие станции:

• ОС: MS Windows
• ОС: Linux
• MS Office;
• Open Offiice