e-mailEnglish versionПоискКарта сайта
Рассылка новостей

Программные продукты

Автоматизация бэк-офиса казначейства банка (ФОНД)

Тип бизнеса:

Инвестиционный бизнес
Универсальный бизнес

Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами


Типы сделок (операций):

  • покупка/продажа ценных бумаг (ЦБ) на биржевом и внебиржевом рынках;
  • РЕПО (без учета компенсационного взноса, продажи бумаг до наступления дальней стороны сделки обратного РЕПО, сделки с «корзиной бумаг», сделки с частичным обеспечением);
  • зачисление ЦБ;
  • списание ЦБ;
  • межпортфельный перевод ЦБ;
  • погашение купонов и облигаций (в том числе амортизация);
  • зачисление денежных средств на счет клиента;
  • списание денежных средств со счета клиента;
  • зачисление денежных средств на биржевой счет (счет брокера);
  • списание денежных средств с биржевого счета (счет брокера);
  • разовые комиссии.

Виды ЦБ:

  • акция;
  • корпоративная облигация (купонная и бескупонная);
  • государственная облигация (купонная и бескупонная);

Ведение собственных портфелей бумаг:

  • переоценка бумаг по «справедливой стоимости»;
  • периодическое начисление дисконта (в том числе ежедневное);
  • периодическое начисление купона (в том числе ежедневное);
  • периодическая амортизация премии (в том числе ежедневная);
  • расчет финансового результата от реализации (FIFО).

Ведение брокерских договоров:

  • учет поручений клиентов (печать поручения, реестра поручений, журнала принятых поручений);
  • возможность ведение индивидуальных тарифных сеток по взиманию вознаграждения банка;
  • расчет налогооблагаемой базы (LIFO,FIFO) (подготовка отчета).

Ведение справочников:

  • внешних субъектов (клиенты, эмитенты, контрагенты, брокеры, дилеры);
  • торговых площадок;
  • подтипов и выпусков ЦБ;
  • купонных периодов;
  • результатов торгов;
  • комиссионных сеток;
  • курсов валют.

Ведение журналов:

  • сделок, заключенных на биржевом и внебиржевом рынках;
  • состояния собственных портфелей и клиентских договоров;
  • незавершенных сделок;
  • межпортфельных переводов;
  • погашения купонов и ценных бумаг;
  • мены;
  • бухгалтерских проводок.
  • Подготовка отчетов и печатных форм(MS WORD):
  • распорядительная записка;
  • регистры внутреннего учета согл Постановление № 32, согласно номеклатуры типов сделок описанных выше;
  • отчеты согл. Постановления №33 (Форма 1100.Раздел 6);
  • акты сверок наличия денежных средств и ЦБ;
  • оборотная ведомость остатков ЦБ;
  • регистры бухгалтерского учета (MS EXCEL);
  • о состоянии собственных портфелей и брокерских договоров;
  • о состоянии счета клиента;
  • о выполненных операциях клиентом;
  • открытые позиции по сделкам;
  • отчет о коротких позициях клиентов;
  • прогноз платежей по погашению бумаг и купонов.

Данные для подготовки следующих отчетных форм Банка России (в части, относящейся к автоматизируемым видам сделок) (MS WORD):

  • 0409115 Информация о качестве активов кредитной организации.
  • 0409116 Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией.
  • 0409125 Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения.

Ведение плана счетов внутреннего учета в соответствии с Постановлением ФКЦБ № 32

Возможность настройки бухгалтерского учета по сделкам (операциям), описанных выше, с выгрузкой документов в АБС Банка.

Загрузка сделок и котировок ЦБ следующих форматов ММВБ:

  • SEM03;
  • BLR6E;
  • SEM21;
  • BLT11;
  • CMA (таблицы (заключенные сделки, финансовые инструменты) Универсального рабочего места трейдера).

Загрузка сделок из формата RTS_PLAZA.


вернуться к основному тексту

Состав

    Разработка сайта и дизайн
    «ИнфоДизайн», 2006—2017
    115230, Москва, Каширское шоссе, д. 13Б
    Тел.: (495) 721-19-57 (многоканальный), Факс: (495) 721-19-58